Сравнительный анализ динамики развития средних российских банков. Аналитический отчет

Целью исследования является определение динамики развития сектора средних банков России в 2004 – 2006 гг. и сравнения динамики развития выборки из средних банков с динамикой крупных крупнейших банков России.

Полученные показатели, описывающие динамику развития средних банков России, сформирует базу ключевых показателей для анализа отдельных банков данного сегмента с целью определения банковской устойчивости для текущих и будущих вкладчиков.

Задачи, решаемые в результате исследования:

• определение значений из перечня показателей, характеризующих динамику развития банков,
• выявление характерных черт и тенденций развития средних банков России,
• выделение показателей, описывающих динамику развития и сравнение с аналогичными показателями крупнейших банков:
• ресурсной базы (банковских активов и пассивов),
• результативности банковской деятельности (доходы и расходы),
• финансовой устойчивости и стабильности банков.

Исследование будет полезно следующим категориям пользователей:

• аналитическим службам банков и других финансовых организаций,
• пользователям банковских услуг, заинтересованных в определении перспектив развития банков.

Представленный Отчет детально анализирует динамику и особенности развития средних и крупных банков России на примере пулов из 26 крупнейших и 26 средних банков.

Применение оригинальной методики обработки и анализа бухгалтерских данных банковской деятельности, позволяет получить наглядные показатели и критерии динамики развития средних и крупных банков за последние два года. Выявленные показатели описывают изменение банковских ресурсов (активов и пассивов), основных статей расходов и доходов, качество банковских активов, их стабильность, перспективные направления деятельности.

Благодаря использованию относительных показателей авторы исследования получают возможность сравнить особенности развития средних и крупных банков России.

Исследование может быть актуализировано и дополнено по индивидуальному запросу. Обращайтесь по контактным телефонам  и электронной почте компании "Технологии Роста".

Содержание аналитического отчета "Сравнительный анализ динамики развития средних банков России-2006"

Цель исследования

Задачи

Пользователи

1. Ресурсы

1.1. Валюта баланса

1.2. Структура активов

1.3. Структура портфеля ценных бумаг

1.4. Структура портфеля кредитов

1.5. Структура пассивов

1.6. Структура срочных пассивов

1.7. Структура резервов

2. Доходность

2.1. Структура доходов

2.2. Структура расходов

2.3. Нетто-доходы

2.4. Нетто-расходы

2.5. Ставки по пассивно-активным операциям с физическими лицами

2.6. Ставки по пассивно-активным операциям с юридическими лицами

2.7. Ставки по операциям с ценными бумагами

2.8. Ставки доходности по комиссионным операциям

2.9. Ставки доходности по валютным операциям

2.10. Ставки доходности по прочим операциям

2.11. Ставка расходов на аппарат

2.12. Отдача на капитал

3. Качество активов

3.1. Доля активов под рисками

3.2. Влияние резервов на финансовый результат

3.3. Ставки резервирования

3.4. Другие показатели качества кредитов

4. Стабильность и устойчивость

4.1. Группы активов и пассивов

4.2. Группы высоколиквидных активов и пассивов до востребования

4.3. Группы краткосрочных активов и пассивов

4.4. Группы срочных активов и пассивов

4.5. Группы необоротных активов и пассивов

4.6. Группы прочих активов и пассивов

4.7. Структура срочности активов и пассивов

4.8. Показатели превышения активов над пассивами

4.9. Показатели относительного изменения активов /пассивов

5. Выводы по результатам исследования

Диаграммы:

1a. Динамика валюты баланса пула средних банков

1b. Динамика валюты баланса пула крупнейших банков

2a. Структура активов пула средних банков

2b. Структура активов пула крупнейших банков

3. Динамика доли портфеля ценных бумаг в структуре активов

4a. Структура портфеля ценных бумаг пула средних банков

4b. Структура портфеля ценных бумаг пула крупнейших банков

5a. Структура портфеля кредитов пула средних банков

5b. Структура портфеля кредитов пула крупнейших банков

6a. Структура пассивов пула средних банков

6b. Структура пассивов пула крупнейших банков

7a. Структура срочных пассивов пула средних банков

7b. Структура срочных пассивов пула крупнейших банков

8a. Структура резервов пула средних банков

8b. Структура резервов пула крупнейших банков

9. Доля резервов по кредитам .юридическим лицам в структуре резервов

10a. Структура доходов пула средних банков

10b. Структура доходов пула крупнейших банков

11a. Доходы по видам пула средних банков. Часть 1

11b. Доходы по видам пула крупнейших банков. Часть 1

12a. Доходы по видам пула средних банков. Часть 2

12b. Доходы по видам пула крупнейших банков. Часть 2

13a. Структура расходов пула средних банков

13b. Структура расходов пула крупнейших банков

14a. Расходы по видам пула средних банков. Часть 1

14b. Расходы по видам пула крупнейших банков. Часть 1

15a. Расходы по видам пула средних банков. Часть 2

15b. Расходы по видам пула крупнейших банков. Часть 2

16a. Структура нетто-доходов пула средних банков

16b. Структура нетто-доходов пула крупнейших банков

17a. Структура нетто-доходов аппроксимированных без переоценки пула средних банков

17b. Структура нетто-доходов аппроксимированных без переоценки пула крупнейших банков

18a. Структура нетто-расходов пула средних банков

18b. Структура нетто-расходов пула крупнейших банков

19a. Структура нетто-расходов аппроксимированных без переоценки пула средних банков

19b. Структура нетто-расходов аппроксимированных без переоценки пула крупнейших банков

20a. Динамика ставок доходности по кредитам и обслуживания срочных пассивов физических лиц пула средних банков

20b. Динамика ставок доходности по кредитам и обслуживания срочных пассивов физических лиц пула крупнейших банков

21a. Динамика ставки маржинального дохода по кредитно-депозитным операциям с физическими лицами пула средних банков

21b. Динамика ставки маржинального дохода по кредитно-депозитным операциям с физическими лицами пула крупнейших банков

22a. Динамика ставок доходности по кредитам и обслуживания срочных пассивов юридических лиц пула средних банков

22b. Динамика ставок доходности по кредитам и обслуживания срочных пассивов юридических лиц пула крупнейших банков

23a. Динамика ставки маржинального дохода по кредитно-депозитным операциям с юридическими лицами пула средних банков

23b. Динамика ставки маржинального дохода по кредитно-депозитным операциям с юридическими лицами пула крупнейших банков

24a. Динамика ставок доходности по акциям и гос.бумагам пула средних банков

24b. Динамика ставок доходности по акциям и гос.бумагам пула крупнейших банков

25a. Динамика ставок доходности по векселям третьих лиц пула средних банков

25b. Динамика ставок доходности по векселям третьих лиц пула крупнейших банков

26a. Структура доходов по операциям с ценными бумагами пула средних банков

26b. Структура доходов по операциям с ценными бумагами пула крупнейших банков

27. Динамика ставки обслуживания выпущенных ценных бумаг

28. Динамика доходности комиссионных операций

29. Динамика доходности валютных операций

30. Динамика ставки расходов на аппарат

31a. Динамика доходности прочих операций с учётом резервов пула средних банков

31b. Динамика доходности прочих операций с учётом резервов пула крупнейших банков

32. Динамика отношения финансового результата к капиталу

33. Динамика доли рисковых активов

34a. Динамика влияния изменения резервов на финансовый результат пула средних банков

34b. Динамика влияния изменения резервов на финансовый результат пула крупнейших банков

35. Динамика влияния формирования резервов на финансовый результат

36a. Динамика влияния изменения резервов на финансовый результат пула средних банков

36b. Динамика влияния изменения резервов на финансовый результат пула крупнейших банков

37. Динамика суммарной ставки резервирования

38a. Динамика ставок резервирования  по активам пула средних банков

38b. Динамика ставок резервирования  по активам пула крупнейших банков

39a. Динамика доли просроченных кредитов пула средних банков

39b. Динамика доли просроченных кредитов пула крупнейших банков

40a. Динамика отношения просроченных процентов к просроченным кредитам  (в годовых %) пула средних банков

40b. Динамика отношения просроченных процентов к просроченным кредитам  (в годовых %) пула крупнейших банков

41a. Структура активов по группам пула средних банков

41b. Структура активов по группам пула крупнейших банков

42a. Структура пассивов по группам пула средних банков

42b. Структура пассивов по группам пула крупнейших банков

43a. Динамика покрытия активами А1 пассивов П1 пула средних банков

43b. Динамика покрытия активами А1 пассивов П1 пула крупнейших банков

44. Динамика покрытия активами А2 пассивов П2

45. Динамика покрытия активами А3 пассивов П3

46. Динамика покрытия активами А4 пассивов П4

47. Динамика покрытия активами А5 пассивов П5

48a. Структура срочности активов пула средних банков

48b. Структура срочности активов пула крупнейших банков

49a. Структура срочности пассивов пула средних банков

49b. Структура срочности пассивов пула крупнейших банков

50a. Динамика превышение срочных активов на пассивами (до 30 дней) пула средних банков

50b. Динамика превышение срочных активов на пассивами (до 30 дней) пула крупнейших банков

51a. Динамика превышение всех активов на пассивами (до 30 дней) пула средних банков

51b. Динамика превышение всех активов на пассивами (до 30 дней) пула крупнейших банков

52a. Динамика превышение срочных активов на пассивами (свыше 30 дней) пула средних банков

52b. Динамика превышение срочных активов на пассивами (свыше 30 дней) пула крупнейших банков

53. Динамика коэффициента превышения активов над пассивами соответствующей срочности

54. Средняя срочность погашения активов

55. Средняя срочность погашения пассивов

56. Разница между средней срочностью активов и средней срочностью пассивов

57. Динамика относительного изменения срочных активов  (до 30 дней)

58. Динамика относительного изменения срочных пассивов  (до 30 дней)

Таблицы:

Табл. 1. Показатели динамики валюты баланса

Табл. 2a. Структура активов пула средних банков

Табл. 2b. Структура активов пула крупнейших банков

Табл. 3a. Структура портфеля ценных бумаг пула средних банков

Табл. 3b. Структура портфеля ценных бумаг пула крупнейших банков

Табл. 4a. Структура портфеля кредитов пула средних банков

Табл. 4b. Структура портфеля кредитов пула крупнейших банков

Табл. 5a. Структура пассивов пула средних банков

Табл. 5b. Структура пассивов пула крупнейших банков

Табл. 6a. Структура портфеля срочных пассивов пула средних банков

Табл. 6b. Структура портфеля срочных пассивов пула крупнейших банков

Табл. 7a. Структура резервов пула средних банков

Табл. 7b. Структура резервов пула крупнейших банков

Табл. 8a. Структура доходов пула средних банков

Табл. 8b. Структура доходов пула крупнейших банков

Табл. 8c. Рост доходов пула крупнейших банков

Табл. 9a. Структура расходов пула средних банков

Табл. 9b. Структура расходов пула крупнейших банков

Табл. 9c. Рост расходов пула крупнейших банков

Табл. 10. Рост нетто-доходов и нетто-расходов

Табл. 11a. Ставки кредитно-депозитных операций с физическими лицами пула средних банков

Табл. 11b. Ставки кредитно-депозитных операций с физическими лицами пула крупнейших банков

Табл. 12a. Ставки кредитно-депозитных операций с юридическими лицами пула средних банков

Табл. 12b. Ставки кредитно-депозитных операций с юридическими лицами пула крупнейших банков

Табл. 13a. Коэффициент расходов на аппарат пула средних банков

Табл. 13b. Коэффициент расходов на аппарат пула крупнейших банков

Табл. 14a. Структура резервов пула средних банков

Табл. 14b. Структура резервов пула крупнейших банков

Табл. 15a. Суммарная ставка по резервам пула средних банков

Табл. 15b. Суммарная ставка по резервам пула крупнейших банков

Табл. 16a. Ставки резервирования пула средних банков

Табл. 16b. Ставки резервирования пула крупнейших банков

Табл. 17a. Доля просроченных кредитов в объёме выданных кредитов пула средних банков

Табл. 17b. Доля просроченных кредитов в объёме выданных кредитов пула крупнейших банков

Табл. 18a. Отношение просроченных процентов к просроченным кредитам пула средних банков

Табл. 18b. Отношение просроченных процентов к просроченным кредитам пула крупнейших банков

Табл. 19a. Коэффициенты покрытия активами пассивов пула средних банков

Табл. 19b. Коэффициенты покрытия активами пассивов пула крупнейших банков

Табл. 20a. Показатели стабильности операций с активами и пассивами различной срочности пула средних банков

Табл. 20b. Показатели стабильности операций с активами и пассивами различной срочности пула крупнейших банков