Тенденции развития банковской системы России-2006. Аналитический отчет

Целью исследования является определение динамики развития банковской системы России в 2004 – 2006 гг. на основании данных о крупнейших банках России.

Полученные показатели, описывающие динамику развития банковской системы России, формирует базу ключевых показателей для анализа как различных рыночных банковских сегментов, так и отдельных банков с целью определения банковской устойчивости для текущих и будущих вкладчиков.

Задачи, решаемые в результате исследования:

• определение перечня показателей, характеризующих динамику развития банковской системы на базе крупнейших банков России;
• выявление характерных черт и тенденций развития крупнейших банков России;
• выделение показателей, описывающих динамику развития;
• ресурсной базы (банковских активов и пассивов);
• результативности банковской деятельности (доходы и расходы);
• финансовой устойчивости и стабильности банков;
• эффективности банковской деятельности от работы с разными группами ключевых клиентов;
• прогнозирование основных направлений развития банковской системы на кратко- и среднесрочный период.

Представленный Отчет детально анализирует динамику и особенности развития банковской системы России на примере  26 крупнейших банков, которые формируют почти 2/3 банковских активов РФ. Исследуемый пул банков, таким образом, является основной движущей силой банковской системы России, определяющей ее состояние и направления развития.

Применение оригинальной методики обработки и анализа бухгалтерских данных банковской деятельности, позволяет получить наглядные показатели и критерии динамики развития банковской системы. Выявленные показатели описывают изменение банковских ресурсов (активов и пассивов), основных статей расходов и доходов, качество банковских активов, их стабильность, перспективные направления деятельности.

Экстраполируя полученные результаты деятельности ведущих банков России на всю банковскую систему РФ, исследователи пришли  к выводу, что риск вкладчика сегодня стал выше, чем 2 года назад. Хотя доверие к банкам, как финансовому институту растет, только 15% вкладов лежат на срок более 3 лет. В погоне за доходами от рисковых вложений, банки уменьшили долю ликвидных средств и других безрисковых активов в структуре банковских активов, а механизм формирования резервов по рискам они используют порой не по назначению, а как средство корректировки прибыли.

Исследование может быть актуализировано и дополнено по индивидуальному запросу. Обращайтесь по контактным телефонам  и электронной почте компании "Технологии Роста".

Содержание аналитического отчета "Тенженции развития банковской исстемы России на примере крупнейших банков"

Цель исследования

Задачи

Краткое резюме исследования

1. Ресурсы

1.1.  Валюта баланса

1.2.  Структура активов

1.3.  Структура портфеля ценных бумаг

1.4.  Структура портфеля кредитов

1.5.  Структура пассивов

1.6.  Структура срочных пассивов

1.7.  Структура резервов

2. Доходность

2.1.    Структура доходов

2.2.    Структура расходов

2.3.    Нетто-доходы

2.4.    Нетто-расходы

2.5.    Ставки по пассивно-активным операциям с физическими лицами

2.6.    Ставки по пассивно-активным операциям с юридическими лицами

2.7.    Ставки по операциям с ценными бумагами

2.8.    Ставки доходности по комиссионным операциям

2.9.    Ставки доходности по валютным операциям

2.10.  Ставки доходности по прочим операциям

2.11.  Ставка расходов на аппарат

2.12.  Отдача на капитал

3. Качество активов

3.1.  Доля активов под рисками

3.2.  Влияние резервов на финансовый результат

3.3.  Ставки резервирования

3.4.  Другие показатели качества кредитов

4. Стабильность и устойчивость

4.1.  Группы активов и пассивов

4.2.  Группы высоколиквидных активов и пассивов до востребования

4.3.  Группы краткосрочных активов и пассивов

4.4.  Группы срочных активов и пассивов

4.5.  Группы необоротных активов и пассивов

4.6.  Группы прочих активов и пассивов

4.7.  Структура срочности активов и пассивов

4.8.  Показатели превышения активов над пассивами

4.9.  Показатели относительного изменения активов /пассивов

Приложения исследования "Тенденции развития банковской системы России на примере крупнейших банков. Аналитический отчет по результатам исследования"

Диаграммы:

1. Динамика валюты баланса

2. Динамика относительного отклонения валюты баланса от денежной массы

3. Структура активов

4. Динамика долей активов по видам

5. Динамика долей активов по видам

6. Динамика доли портфеля ценных бумаг в активах

7. Структура ценных бумаг

8. Структура кредитов

9. Структура пассивов

10. Структура пассивов

11. Структура пассивов

12. Структура срочных пассивов

13. Структура резервов

14. Доля резервов по кредитам юридических лиц в структуре резервов

15. Структура резервов по активам

16. Структура резервов по активам

17. Структура доходов

18. Структура доходов аппроксимированная

19. Доходы по видам

20. Доходы по видам

21. Структура расходов

22. Структура расходов аппроксимированная

23. Расходы по видам

24. Расходы по видам

25. Структура нетто-доходов

26. Структура нетто-доходов аппроксимированная

27. Структура нетто-доходов аппроксимированная без переоценки ценных бумаг

28. Структура нетто-расходов

29. Структура нетто-расходов аппроксимированная

30. Структура нетто-расходов аппроксимированная без переоценки ценных бумаг

31. Динамика ставок доходности по кредитам и обслуживания срочных пассивов физических лиц

32. Динамика ставки маржинального дохода по кредитно-депозитным операциям с физическими лицами

33. Динамика ставок доходности по кредитам и обслуживания срочных пассивов юридических лиц

34. Динамика ставки маржинального дохода по кредитно-депозитным операциям с юридическими лицами

35. Динамика ставок доходности по акциям и гос. бумагам

36. Динамика ставки доходности по векселям третьих лиц

37. Динамика ставки обслуживания выпущенных ценных бумаг

38. Динамика доходности комиссионных операций

39. Динамика доходности валютных операций

40. Динамика доходности прочих операций с учётом резерва

41. Динамика ставки расходов на аппарат

42. Динамика отношения финансового результата к капиталу

43. Динамика доли рисковых активов

44. Динамика влияния изменения резервов на финансовый результат

45. Динамика влияния формирования резервов на финансовый результат

46. Динамика изменения резервов по видам операций

47. Структура резервов по видам активов

48. Динамика изменения суммарных резервов

49. Динамика суммарной ставки резервирования

50. Динамика ставок резервирования по активам

51. Динамика доли просроченных кредитов

52. Динамика отношения просроченных процентов к просроченным кредитам

53. Структура активов по группам

54. Структура пассивов по группам

55. Динамика активов А1

56. Динамика пассивов П1

57. Динамика покрытия активами А1 пассивов П1

58. Динамика покрытия активами А2 пассивов П2

59. Динамика активов А2

60. Динамика пассивов П2

61. Динамика активов А3

62. Динамика пассивов П3

63. Динамика активов А4

64. Динамика пассивов П4

65. Динамика покрытия активами А3 пассивов П3

66. Динамика покрытия активами А4 пассивов П4

67. Динамика «очищенных» активов А5

68. Динамика «очищенных» пассивов П5

69. Динамика покрытия «очищенных» активами А5 пассивов П5

70. Структура срочности активов

71. Структура срочности пассивов

72. Динамика роста активов различной срочности

73. Динамика роста пассивов различной срочности

74. Динамика превышения срочных активов над пассивами (до 30 дней)

75. Динамика превышения срочных активов над пассивами (свыше 30 дней)

76. Динамика превышения всех активов над пассивами (до 30 дней)

77. Динамика относительного изменения срочных активов (до 30 дней)

78. Динамика относительного изменения срочных пассивов (до 30 дней)

79. Динамика относительного изменения срочных активов (свыше 30 дней)

80. Динамика относительного изменения срочных пассивов (свыше 30 дней)

81. Динамика относительного изменения всех активов (до 30 дней)

82. Динамика относительного изменения всех пассивов (до 30 дней)

Таблицы:

Табл. 1. Показатели динамики валюты баланса и денежной массы

Табл. 2. Показатели динамики структуры активов

Табл. 3. Показатели динамики структуры портфеля ценных бумаг

Табл. 4. Показатели динамики структуры портфеля кредитов

Табл. 5. Показатели динамики структуры пассивов

Табл. 6. Показатели динамики структуры срочных пассивов

Табл. 7. Показатели динамики структуры резервов

Табл. 8. Показатели динамики структуры доходов

Табл. 9. Показатели динамики структуры расходов

Табл. 10. Показатели динамики структуры нетто-доходов и нетто-расходов

Табл. 11. Показатели динамики доходности по кредитам и ставки обслуживания срочных пассивов физических лиц

Табл. 12. Показатели динамики доходности по кредитам и ставки обслуживания срочных пассивов юридических лиц

Табл. 13. Показатели динамики коэффициента расходов на аппарат

Табл. 14. Показатели динамики доли резервов по видам операций в структуре резервов

Табл. 15. Показатели динамики суммарной ставки резервирования

Табл. 16. Показатели динамики ставок резервирования по видам операций

Табл. 17. Показатели динамики доли просроченных кредитов в объёме кредитов физических и юридических лиц

Табл. 18. Показатели динамики отношения просроченных процентов к просроченным кредитам при кредитовании физических и юридических лиц

Табл. 19. Показатели динамики коэффициентов покрытия

Табл. 20. Показатели стабильности операций со срочными активами и пассивами